Банковский мультипликатор

Информация » Эмиссия денег и денежная масса » Банковский мультипликатор

Страница 2

Банк-3 из полученных 90 млн. р. дополнительно привлеченных средств 9 млн. р. отчисляет в фонд обязательных резервов, а оставшиеся избыточные резервы в сумме 81 млн. р. использует для дальнейшего кредитования.

В результате рассматриваемого процесса увеличение общей суммы депозитов в банковской системе будет продолжаться до тех пор, пока все избыточные резервы не будут перечислены в фонд обязательных резервов.

Однократное увеличение избыточных резервов банковской системы на 100 млн. р. в процессе депозитной мультипликации привело к совокупному приросту депозитов банковской системы на 1 млрд. р. При этом объем мультиплицированных депозитов зависит от величины нормы обязательного резервирования.

Аналогичный процесс расширения депозитов банковской системы будет происходить и в случае, если центральный банк увеличит свободные резервы коммерческого банка не посредством предоставления ему кредита, а в результате покупки у него ценных бумаг или иностранной валюты.

Рассмотренный процесс многократного расширения депозитов банковской системы свидетельствует о существовании математической зависимости между приростом избыточных банковских резервов и увеличением совокупного объема депозитов банковской системы. Эта зависимость выражается понятием банковского (депозитного) мультипликатора.

Банковский (депозитный) мультипликатор — коэффициент, показывающий, во сколько раз возрастет общий объем депозитов в банковской системе при увеличении избыточных резервов коммерческих банков.

Для того чтобы определить максимальный объем прироста депозитов (AD), нужно сумму избыточных резервов, дополнительно полученных банковской системой, умножить на величину банковского мультипликатора: AD = 100 млн. р. • 10 = 1000 млн. р. (1 млрд. р.).

Однако в действительности величина банковского мультипликатора обычно меньше той, которую можно рассчитать по приведенной формуле. На практике каждый банк сохраняет некоторый объем избыточных резервов, а его клиенты снимают наличные деньги со счетов. Это означает, что коэффициент мультипликации зависит не только от нормы обязательных резервов, устанавливаемой центральным банком, но и от других факторов, которые центральный банк не может прямо контролировать.

Следует отметить, что при уменьшении избыточных резервов банковской системы происходит многократное сокращение банковских депозитов. Избыточные резервы банковской системы могут уменьшаться, во-первых, вследствие действий центрального банка, направленных на ограничение прироста денежной массы: повышения нормы обязательных резервов, уменьшения объемов кредитования коммерческих банков, увеличения процентной ставки по кредитам коммерческим банкам, продажи коммерческим банкам ценных бумаг и иностранной валюты. Во-вторых, избыточные резервы коммерческих банков могут уменьшаться вследствие того, что их клиенты предпочтут по каким-либо причинам изъять часть своих вкладов и превратить их в наличность.

Страницы: 1 2 

Другие материалы:

Банковский мониторинг порядка осуществления депозитных операций
Актуальность проведения перманентного мониторинга и проверок сотрудниками управления внутреннего контроля (далее УВК) депозитных операций, осуществляемых коммерческими банками, объясняется рядом причин, в том числе и тем, что даже в кризи ...

Прямое и косвенное банковское кредитование потребительских нужд населения
Кредиты с рассрочкой платежа могут принимать форму прямого или косвенного банковского кредита. При предоставлении прямого банковского кредита заключается кредитный договор между банком и заемщиком - пользователем ссуды. Косвенный банковск ...

Ограничения в использовании индексов
Основная проблема, связанная с использованием индексов, – насколько точно индекс характеризует рыночный портфель, т.е. абсолютно все финансовые активы, которые присутствуют на рынке. При том, что для расчета индекса используется только оп ...