Заключение

Кредитные операции - наиболее рисковые операции банка. Поэтому кредитная политика ориентируется на надежность заранее проверенных заемщиков, с которыми банк в течение длительного времени работает и знает их финансовое состояние. Главной целью Банка в 2009 году является обеспечение высокого качества активов и надежности Банка в условиях спада экономики, а также укрепление его рыночных позиций.

Кредитный портфель представляет собой состав и структуру выданных кредитов по отраслям, видам обеспечения и срокам.

Пути совершенствования кредитной политики предполагается осуществлять с помощью инновационных методов анализа данных.

Одним из важных обстоятельств, с точки зрения устойчивости банка, является построение более адекватной оценки потерь в экстремальных условиях рынка (в рамках стресс-тестирования), которая создаст предпосылки для эффективного контроля и управления рисками в период возможных кризисных ситуаций.

Применение методики стресс-тестирования позволит банку в сложившейся ситуации более точно определить уровень кредитного риска, что позволит выполнить задачи и цели кредитной политики Банка - обеспечение эффективного управления кредитными ресурсами, направляя их преимущественно в реальный сектор экономики, удовлетворение возрастающей потребности населения, формирование качественного и доходного кредитного портфеля.

Использование новых технологий интеллектуального анализа данных Data Mining позволяет оценить кредитный риск физического лица. Пользуясь приведенной методикой, была предложена гипотеза о том, какие факторы влияют на кредитоспособность человека. По мнению экспертов, по этим факторам можно учесть суммарный риск. Тем самым должно достигаться и отнесение потенциального заемщика к способным вернуть кредит или не способным. Деревья решений - один из методов автоматического анализа данных.

Получаемая модель - это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение. Таким образом, для эффективного формирования кредитного портфеля банкам необходимо взять на вооружение передовые технологии и применить их для оценки потенциальных заемщиков. Благодаря этому можно будет выдержать предстоящую конкуренцию на рынке.

Своевременная подготовка решения данного вопроса позволит усвоить процедуру принятия решения и в дальнейшем избежать новых ошибок и расходов.

Таким образом, при разработки кредитной политики в условиях кризиса ОАО Банк Сбербанка России, с моей точки зрения, должен делать основной упор в своем инструментарии на использование современных эконометрических методов анализа банковской деятельности, таких как методика стресс - тестирования банка и технология Data Mining.

Другие материалы:

Экономическая сущность национальных проектов
Программа приоритетных национальных проектов была сформулирована президентом России Владимиром Путиным 5 сентября 2005 года в обращении к правительству, парламенту и руководителям регионов. Ключевыми словами его речи можно считать следующ ...

Структура и участники и валютно-фондовой биржи
Валютно-фондовый рынок имеет свои особенности, которые связаны с конкретной структурой обращающихся ценных бумаг, деловой активностью тех или иных участников рынка, общим состоянием экономики, выбранной моделью рынка. Валютно-фондовая би ...

Сущность и классификация валютных операций
Существуют ключевые понятия валютных операций и валютного регулирования, без рассмотрения которых нельзя правильно определить значение тех или иных моментов сделок. Одним из таких понятий является "валютный рынок". Валютный рыно ...