Разработка процесса управления кредитным риском

Информация » Совершенствование системы кредитования физических лиц » Разработка процесса управления кредитным риском

Страница 1

Кредитование — одно из наиболее значимых направлений в банковской деятельности. Если сегодня есть еще кредитные учреждения, которые не эмитируют пластиковые карты или не занимаются операциями с ценными бумагами, то найти коммерческий банк, не выдающий кредитов своим клиентам, наверное, невозможно /74/.

На существенно разросшийся российский рынок потребительского и ипотечного кредитования непрерывно выходят новые игроки, и банкам в целях поддержания конкурентоспособности необходимо создавать благоприятные условия для своих клиентов. При этом в России одной из главных проблем является отсутствие государственных гарантий возврата кредита, т. е. взятия государством значительной части рисков на себя, а потому банки частенько завышают стоимость кредита. Точная оценка заемщиков помогает снизить кредитный риск, а значит, и проценты по кредиту, что привлекает дополнительных клиентов /21, с.38/.

Основными параметрами управления кредитным портфелем банка являются показатели доходности и уровень риска, а их соотношение определяет эффективность кредитной деятельности банка.

Главная цель процесса управления кредитным портфелем банка заключается в обеспечении максимальной доходности при условии определенного уровня риска.

К причинам возникновения и повышения кредитных рисков можно отнести:

· отсутствие должного надзора со стороны регулирующего органа;

· неправильные или неквалифицированные решения, принимаемые руководством банка;

· недосформированные резервы на покрытие потерь по ссудам;

· отсутствие функции внутреннего контроля;

· отсутствие опыта у руководства в сочетании с новыми условиями операционной среды;

· отсутствие надлежащей законодательной базы для целей банковского надзора;

· повторное предоставление кредитов клиентам, имеющим финансовые трудности;

· кредитование ради обеспечения.

Грамотное управление кредитными рисками является одним из способов повышения эффективности кредитного процесса. Управление рисками включает в себя прогноз рисков и разработку мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь. Главной задачей Сбербанка в управлении кредитными рисками является анализ рисков, установление лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.

Сбербанк управляет кредитным риском с учетом соблюдения внутренних регламентов и процедур. Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет полностью погасить задолженность в полном объеме или частично в установленный срок. Сбербанк осуществляет постоянный мониторинг кредитных рисков и лимитов риска. Обновление и пересмотр лимитов по кредитным рискам происходит регулярно.

Кредитная политика Сбербанка направлена на улучшение качества и доходности кредитного портфеля, минимизацию и диверсификацию кредитных рисков. Для минимизации кредитных рисков на уровне филиалов Комитет по предоставлению кредитов и инвестиций Сбербанка устанавливает лимиты кредитования для территориальных банков. Территориальные банки, в свою очередь, распределяют данные лимиты по подотчетным им отделениям и структурным внутренним подразделениям.

При выдаче кредитов Сбербанк требует предоставления обеспечения и гарантий. Обеспечением по кредитам могут выступать недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы, личная собственность. Сбербанк принимает гарантии от физических лиц. Для ограничения кредитного риска в залог может быть принято одновременно несколько видов обеспечения.

Для управления кредитным риском Сбербанк подразделяет своих контрагентов по группам кредитного риска, которые отражают вероятность дефолта данных контрагентов. На контрагентов, отнесенных к какой-либо группе кредитного риска, устанавливаются лимиты риска.

Объем кредита, предоставляемого физическому лицу, ограничен его платежеспособностью, которая рассчитывается индивидуально для каждого клиента с применением понижающих коэффициентов к величине его доходов, а также с учетом размера его задолженности по ранее полученным кредитам и предоставленным поручительствам. Объем кредита, предоставляемого частному клиенту, также зависит от величины оформленного обеспечения.

Страницы: 1 2 3

Другие материалы:

Современные тенденции на российском рынке электронных банковских услуг: основные проблемы и направления развития
На сегодняшний день более половины российских коммерческих банков имеют системы дистанционного обслуживания клиентов, основанные на Интернет-технологиях[15]. Однако, это скорее говорит о потенциальной емкости рынка, поскольку многие банки ...

Определение класса кредитоспособности клиента
Класс кредитоспособности клиента определяется на базе основных и дополнительных показателей. Основные показатели, выбранные банком, должны быть неизменны относительно длительное время. В документе о кредитной политике банка или других док ...

Британские индексы «Файненшл Тайме»
ИНДЕКС «ФТ-30» (FT-30 Share Index, Financial Times Industrial Ordinary Share Index). В Европе индексы начали появляться значительно позже, и до сих пор их меньше, чем в США. Примечательно, что довольно много американских индексов описыва ...