Оптимизация размещения страховых резервов

ОФР – общий фондовый фактор риска, т.е. величина неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансового инструмента, связанного с колебаниями цен на рынке фондовых ценностей.

Оценка фондового риска производится страховой организацией в отношении следующих финансовых инструментов:

а) акции обыкновенные;

б) депозитарные расписки;

в) конвертируемые финансовые инструменты (облигации и привилегированные акции);

г) производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются акции обыкновенные.

Для расчета специального фактора риска брутто-позиция по портфелю взвешивается с применением следующих коэффициентов:

по финансовым инструментам с низким риском – 2%

по финансовым инструментам со средним риском – 4%

по финансовым инструментом с высоким и очень высоким риском – 8%.

Размером ОФР является сумма нетто-позиций по портфелю, взвешенная на 8%.

Размер валютного риска рассчитывается следующим образом:

ВР = Нвовп ´ 8%, где

Нвовп – наибольшая величина из суммы всех длинных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах и суммы всех коротких открытых позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах.

Результаты успешной финансовой деятельности страховой компании в значительной степени зависят от эффективного управления ее инвестиционным портфелем. В этой связи используемая при написании данной работы методика, предложенная А.Жеребко, учитывающая рекомендации органов надзора, а также ЦБ РФ, представляется полезным новым инструментом решения задач оптимизации инвестиционного портфеля страховой компании, дополняющим соответствующие инструменты такого рода.

Другие материалы:

Внедрение новых форм кредитования
С учетом быстрых перемен во вкусах, технологии и состоянии конкуренции Сбербанк не может полагаться только на существующие банковские продукты. Реальные и потенциальные клиенты хотят и ждут новых и усовершенствованных продуктов. И конкуре ...

АО «Народный банк» на рынке услуг ипотечного кредитования
АО «Народный банк Казахстана» - крупнейший универсальный коммерческий банк Республики Казахстана, успешно работающий на благо своих клиентов более 80 лет, одна из самых надежных и диверсифицированных финансовых структур Казахстана. Рейтин ...

Залог прав
При передаче права собственности кредитору в обеспечение долга движимое имущество клиента остается в его пользовании. Это происходит, когда передача ценностей кредитору невозможна и нецелесообразна и когда заемщик не может отказаться от и ...