Оптимизация размещения страховых резервов

ОФР – общий фондовый фактор риска, т.е. величина неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансового инструмента, связанного с колебаниями цен на рынке фондовых ценностей.

Оценка фондового риска производится страховой организацией в отношении следующих финансовых инструментов:

а) акции обыкновенные;

б) депозитарные расписки;

в) конвертируемые финансовые инструменты (облигации и привилегированные акции);

г) производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются акции обыкновенные.

Для расчета специального фактора риска брутто-позиция по портфелю взвешивается с применением следующих коэффициентов:

по финансовым инструментам с низким риском – 2%

по финансовым инструментам со средним риском – 4%

по финансовым инструментом с высоким и очень высоким риском – 8%.

Размером ОФР является сумма нетто-позиций по портфелю, взвешенная на 8%.

Размер валютного риска рассчитывается следующим образом:

ВР = Нвовп ´ 8%, где

Нвовп – наибольшая величина из суммы всех длинных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах и суммы всех коротких открытых позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах.

Результаты успешной финансовой деятельности страховой компании в значительной степени зависят от эффективного управления ее инвестиционным портфелем. В этой связи используемая при написании данной работы методика, предложенная А.Жеребко, учитывающая рекомендации органов надзора, а также ЦБ РФ, представляется полезным новым инструментом решения задач оптимизации инвестиционного портфеля страховой компании, дополняющим соответствующие инструменты такого рода.

Другие материалы:

Способы инвестиций на рынке ДМ и ДК
Покупка золотых слитков и монет - это самый простой и понятный способ вложения денег в драгоценные металлы. Размер слитков определяется ГОСТами, они бывают стандартными и мерными. Стоит помнить, что при продаже слитков с их полной стоимос ...

Пути решения проблем ипотечного кредитования и перспективы его развития
В последнее время активно обсуждаются возможные пути решения проблемы жилищного строительства. По-прежнему остаётся живучей идея строительства государственного безвозмездного жилья. Однако, как было отмечено Президентов РК, Н.А.Назарбаевы ...

Особенности реализации системы «человек-машина» в дистанционном банковском обслуживании
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь основным принципом государственной политики в области охраны труда является приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам трудовой деятельности, установление ответственн ...