Страновой риск: методы управления, оценки и минимизации

Все рассмотренные модели оценки странового риска имеют определенные преимущества и недостатки. Экспертные системы критикуются за то, что в них не всегда четко прослеживаются причинные отношения.

Эконометрические модели зачастую страдают сложностью обеспечения текущими источниками данных большинства независимых переменных, необходимых для анализа. Встроенные модели могут быть дороги, продолжительны во времени и географически ограничены. Поэтому оптимальный подход должен сочетать лучшие стороны каждого из методов и давать возможность измерять макрориски и интерпретировать их применительно к специфическим условиям, что и делается рейтинговыми агентствами.

Система рейтингов странового риска (возможных потерь в данной стране) - это в основном продукт отдельного банка, составленная по принципам, разработанным и одобренным менеджментом банка. Это не совершенная, объективная оценка, выводы которой верны в любое время. Напротив, это попытка разработать организованный процесс очень сложного объекта с тем, чтобы оценить сегмент общего кредитного риска банка.

Возникновение странового риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами.

К внутренним причинам возникновения странового риска относятся:

несоответствие внутренних документов банка законодательству иностранных государств;

неспособность банка своевременно приводить свои внутренние документы и правила в соответствие с изменениями условий деятельности: при осуществлении валютного банковского обслуживания, при разработке и внедрении новых форм и условий осуществления банковских операций и сделок, финансовых инноваций и технологий, при выходе на новые рынки (по видам услуг, по видам валют и по территориальной (страновой) принадлежности);

ошибочные условия договоров, процедур, тарифов;

нарушение банком условий договоров, процедур, тарифов;

К внешним причинам возникновения странового риска относятся:

неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических изменений условий его деятельности;

неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за политических изменений условий его деятельности;

неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за социальных, в том числе правовых изменений условий его деятельности;

недоступность валюты денежного обязательства контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента);

нарушения клиентами и контрагентами банка условий, процедур, тарифов по причинам, указанным выше;

возможное нахождение подразделений банка, его дочерних и зависимых организаций, клиентов и контрагентов под юрисдикцией различных государств, имеющих различия в условиях и законодательстве.

Управление страновым риском состоит из следующих этапов:

выявление странового риска;

оценка странового риска;

мониторинг странового риска;

контроль и/или минимизация странового риска.

Другие материалы:

Учет и оформление собственных ценных бумаг, выпускаемых коммерческими банками
Согласно Положению о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ № 302-п от 26.03.2007 Счета настоящего подраздела предназначены для учета: операций, связанных с выпуском кредитной орган ...

Порядок кредитования коммерческими банками юридических лиц
Процесс кредитования представляет собой набор процедур, регламентирующих предоставление (размещение) банком (кредитодателем) привлеченных и собственных денежных средств клиентам во временное пользование и за определенную плату от своего и ...

Принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу
В соответствии со среднесрочной стратегией социально-экономического развития страны Правительство Российской Федерации Банк России устанавливают цель по уровню инфляции на трехлетний период. Главной целью денежно-кредитной политики в пред ...