Меры профилактики возникновения проблемной и просроченной задолженности
Таблица 1 Классификация пролонгированной задолженности по степени риска.
|
Степень риска |
Вид пролонгации |
Количество пролонгаций ссуды |
Длительность Пролонгирован. задолженности, дн. |
Темпы роста Пролонгирован. задолженности, коэффициент |
|
Низкая |
Текущая |
1 |
До 30 |
1-1,5 |
|
Средняя |
Умеренная |
2-3 |
30-180 |
1,5-2 |
|
Высокая |
Гиперпролонгация |
Больше 3 |
Свыше 180 |
Свыше 2 |
Вместе с тем о значении пролонгации ссудной задолженности нельзя судить однозначно. С одной стороны, политика пролонгации задолженности имеет позитивное значение, так как коммерческие банки способствуют поддержанию и оздоровлению финансового состояния юридических и физических лиц. С другой стороны, значение политики пролонгации можно охарактеризовать как негативное, поскольку под определением пролонгированной задолженности скрываются потенциальные убытки заемщиков и кредиторов. Очевидно, что именно гипер-пролонгированная задолженность существенно увеличивает кредитный риск банка, поскольку такая задолженность потенциально является просроченной.
Работа банков с проблемными активами показала, что банки и заемщики находят компромисс в пролонгации кредитов, которая может носить краткосрочный характер, и тогда для банка сложится незначительная рисковая ситуация и кредитный риск окажется ничтожным (степень риска низкая). Если же пролонгация задолженности является неоднократной и длительной, то велика вероятность того, что обязательство не будет исполнено заемщиком в полной мере (степень риска высокая). В конечном итоге ссуда будет переведена в разряд просроченных. Таким образом, наличие пролонгированной задолженности, а особенно длительной, усугубляет кредитный риск коммерческих банков.
Стандартный перечень способов минимизации кредитных рисков коммерческих банков дополнен следующими мероприятиями:
1) прогнозирование возникновения кризисных ситуаций в деятельности заемщика;
2) профилактика возникновения проблемных активов;
3) мониторинг состояния экономики, макроэкономических процессов, тенденций и особенностей развития банковского сектора;
4) развитие инфраструктуры кредитного процесса (бюро кредитных историй, оценочные компании, коллекторские агентства, поставщики программных продуктов и т.д.).
Общий перечень мероприятий, обеспечивающих минимизацию кредитных рисков коммерческих банков, представлен далее в Приложении 1.
В настоящий момент разработана организационно-функциональная структура системы управления банковским кредитным риском, которая позволит банку поддерживать риск на минимально возможном уровне (приложение 2).
Другие материалы:
Залог
ценных бумаг
Предметом заклада могут быть облигации, акции, сертификаты, векселя и другие ценные бумаги.
Эти ценные бумаги должны принадлежать заемщику на праве собственности. Только в этом случае, в соответствии с действующим законодательством РФ, ц ...
Британские
индексы «Файненшл Тайме»
ИНДЕКС «ФТ-30» (FT-30 Share Index, Financial Times Industrial Ordinary Share Index).
В Европе индексы начали появляться значительно позже, и до сих пор их меньше, чем в США. Примечательно, что довольно много американских индексов описыва ...
Значение и основные принципы договора доверительного управления
В целом ряде случаев возникают ситуации, при которых собственник не может эффективно использовать свое имущество. Например, не владеет профессиональными знаниями, необходимыми для извлечения доходов при использовании таких видов имущества ...
