Оценка кредитных рисков по выданным ссудам
Особо следует подчеркнуть, что знаменатель формулы должен содержать как число удачных, так и неудачных операций, то есть всех. Иначе значение частоты возникновения потерь, а, следовательно, и риска операций будет необоснованно завышенным /58, с.136/.
В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании друг с другом:
· система оценки кредитоспособности клиента, основанная на субъективном заключении экспертов или кредитных инспекторов;
· балльные оценки (методы кредитного скоринга).
При оценке кредитного риска используется детализированная информация, которая может включать в себя следующие вопросы:
· внешность - манеры, степень откровенности, возраст, семейное положение, семейные обязательства, хобби, почетные должности;
· образование;
· квалификация;
· физическое состояние - знание спортом, хронические заболевания с учетом последних лет;
· имущество - личное, личные доходы, личные долги, налоговые долги.
С помощью таблицы 1.4.3 кредитный инспектор определяет реальный доход заемщика и оценивает его платежеспособность.
Располагаемый доход (С) равен: С=А-В. Для установления размера покрытия кредитного риска по потребительским ссудам банки рассчитывают специальный коэффициент, который характеризует минимальный размер платежей в погашение ссуды и максимально допустимый размер задолженности по отношению к доходам заемщика.
Таблица 1.4.3 – Расчет располагаемого дохода заемщика
|
А. Месяч-ный доход |
Зарплата за вычетом налогов |
Пособия на детей |
Пенсия |
Проценты по вкладам и ценным бумагам |
Прочие доходы |
Итого: |
|
В. Месяч-ный расход |
Текущие расходы |
Взносы по страхованию |
Обслуживание предыдущих ссуд |
Плата за жилье |
Прочие расходы |
Итого: |
Для получения приблизительной картины кредитоспособности физического лица, банк оперирует следующими показателями:
- К1 - минимально допустимый размер задолженности;
- К2 - максимально допустимый размер.
Экономически обоснованными границами можно считать следующие значимые коэффициенты: К1=10 %, К2=80 %, следовательно, минимальный размер платежей в погашение суды может составлять 10 % от С (располагаемого дохода), а максимальный размер - не более 80 % от располагаемого дохода /1, с.35/.
Более подробно о скоринге и других методах оценки кредитоспособности физических лиц будет рассмотрено во второй главе дипломной работы.
Другие материалы:
Сегментация участников рынка производства золота в России по регионам
С 1999 г., после продолжительного периода спада производства золота в России в 90 е гг. прошлого столетия (в 1998 г. этот показатель достиг "исторического" минимума – 114,6 т), его добыча и производство ежегодно увеличивались. В ...
Экономическое содержание рынка ценных бумаг
Прежде чем перейти к понятию рынка ценных бумаг, постараемся разобраться, что же такое рынок, в общем его проявлении.
Рынок – это взаимодействие продавцов и покупателей. Каждый из них самостоятелен в своих действиях. Покупателями могут б ...
Определение класса кредитоспособности клиента
Класс кредитоспособности клиента определяется на базе основных и дополнительных показателей. Основные показатели, выбранные банком, должны быть неизменны относительно длительное время. В документе о кредитной политике банка или других док ...
