Использование инновационных методов анализа данных с целью снижения кредитного риска

Информация » Кредитная политика коммерческого банка » Использование инновационных методов анализа данных с целью снижения кредитного риска

Страница 1

Для уменьшения риска при операциях кредитования физических лиц рассмотрим метод, основанный на применении технологии интеллектуального анализа данных. Можно привести давно всем известную цепочку связанных событий: чем меньше рискует банк при предоставлении кредита, тем меньше процентная ставка предлагаемая этим банком; чем меньше процентная ставка, тем больше клиентов обратиться в именно этот банк; чем больше клиентов обратиться в банк, тем большую прибыль получит банк, а это одна из основных целей коммерческой деятельности.

Риск, связанный с невозвратом суммы основного долга и процентов можно значительно снизить, оценивая вероятность возврата заемщиком кредита. В последнее время для оценки риска кредитования заемщика в мировой практике широкое распространение получил скоринг. В России ему также уделяют должное внимание.

Сущность этого метода состоит в том, что каждый фактор, характеризующий заемщика, имеет свою количественную оценку, то есть баллы. Суммируя полученные баллы, можно получить оценку кредитоспособности физического лица. Каждый параметр имеет максимально возможный порог, который выше для важных вопросов и ниже для второстепенных.

На сегодняшний день известно достаточно много методик кредитного скоринга. Одной из самых известных является модель Дюрана. Дюран определил группы факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска. Но эта модель как любая другая не идеальна и имеет ряд недостатков.

Основным недостатком скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц является то, что она очень формализована, плохо адаптируема. Хорошая методика для оценки кредитоспособности система, должна отвечать реальному положению дел. Например, в США считается плюсом, если человек поменял много мест работы, что говорило о том, что он востребован. В других станах наоборот - данное обстоятельство говорит о том, что человек либо не может ужиться с коллективом, либо это малоценный специалист, а соответственно повышается вероятность просрочки в платежах.

Таким образом адаптировать модель просто крайне необходимо, как для разных периодов времени, так и для разных стран и даже для разных регионов страны.

Для адаптации скоринговой модели оценки кредитоспособности физических лиц специалисту необходимо проделывать путь, подобный тому, что проделал Дюран. То есть специалисты, которые будут заниматься такой адаптацией должны быть высоко квалифицированными, и должны профессионально оценить текущую ситуацию на рынке. Результатом проделанной работы будет набор факторов с весовыми коэффициентами плюс некий порог (значение), преодолев который, человек, обратившийся за кредитом, считается способным погасить испрашиваемую ссуду плюс проценты. Полученные результаты являются по большей части субъективным мнением и, как правило, плохо подкреплены статистикой, то есть являются статистически необоснованные.

Как следствие, полученная модель не в полной мере отвечает текущей действительности.

Краеугольным камнем методики является качество исходных данных. От них напрямую зависит качество построенной модели. Чтобы обеспечить его, необходимо придерживаться следующего алгоритма:

выдвижение гипотезы - предположение о влиянии тех или иных факторов на исследуемую задачу. Данную задачу решают эксперты, полагаясь на свой опыт и знания. Результатом на данном этапе является список всех факторов;

сбор и систематизация данных - представление данных в формализованном виде, подготовка данных в определенном виде (например, соблюдение упорядоченности по времени);

подбор модели и тестирование - комбинирование различных механизмов анализа, оценка экспертами адекватности полученной модели. Возврат на предыдущие шаги при невозможности получения приемлемых результатов (например, проверка очередной гипотезы);

Страницы: 1 2 3 4

Другие материалы:

Основные тенденции развития рынка дистанционного банковского обслуживания в зарубежных странах
Одной из важнейших предпосылок современного уровня развития рынка дистанционного банковского обслуживания в развитых странах стал, прежде всего, высокий уровень массового доверия граждан к государственной экономической политике, банковско ...

Количественные ориентиры денежно-кредитной политики и денежная программа на 2008-2010 год
В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2008 год и на период до 2010 года Правительство Российской Федерации и Банк России определили задачу снизить ...

Особенности развития страхового рынка в РФ
Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война и последовавшие за ней крупнейшие экономические и политические потрясения в российском обществе привели к глубочайшему финансово-экономическому и политическому кризису. Падение покупательской спос ...