Оценка рисков и доходности кредитных операций

Страница 1

Риск-менеджмент в банке ВТБ 24 (ЗАО) построен на основе политики управления рисками, утвержденной Наблюдательным советом банка. Учитывая специфику деятельности банка основное направление концентрации рисков связано с проведением кредитных операций. В банке применяется централизованная система управления кредитным риском.

Система мониторинга кредитного риска в банке построена на основе обеспечения предварительного, текущего и последующего контроля кредитного риска со стороны соответствующих подразделений банка. Оценка риска и формирование резервов на возможные потери по ссудам в банке ВТБ 24 (ЗАО) осуществляется в соответствии с требованиями Положений Банка России № 254 – П и 283 – П и соответствующих внутренних документов банка.

Банку ВТБ 24 (ЗАО) удается совмещать динамичный рост объемов кредитования с поддержкой на высоком уровне качества кредитного портфеля.

В условиях нестабильной экономической ситуации банком разработан и реализован ряд антикризисных мероприятий, направленных на снижение кредитного риска в рамках существующей ссудной задолженности, а также по вновь выдаваемым кредитам, в т.ч. разработаны кредитные процедуры, позволяющие реструктуризировать существующую задолженность с целью преодоления негативного влияния экономической ситуации на уровень потерь. Минимизация кредитных рисков у банка ВТБ 24 (ЗАО) достигается за счет:

- внедрения нового метода прогнозирования уровня просроченной задолженности с учетом изменений макроэкономических факторов, позволяющего точнее прогнозировать динамику изменения уровня просроченной задолженности в кредитном портфеле, выявлять негативные тенденции на ранних стадиях и не допускать превышения критических значений показателей по уровню и динамике просроченной задолженности;

- страхования;

- использования различных форм обеспечения;

- диверсификации кредитного портфеля по видам продуктов.

В целях минимизации рисков банка по программе долгосрочного кредитования в 2008 году был разработан и внедрен продукт - лизинг для субъектов малого бизнеса.

Используемая банком ВТБ 24 (ЗАО) многоуровневая структура принятия кредитных решений диверсифицирована в зависимости от степени риска и включает различные уровни компетенции – коллегиальный, совместный, индивидуальный, что позволяет оптимизировать процедуру принятия решений. В соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года №254-П банк формирует необходимые резервы на возможные потери по ссудам и приравненной к ним задолженности в соответствии с требованиями российского законодательства.

На ежеквартальной основе производится мониторинг бухгалтерской отчётности контрагентов - юридических лиц, а также подтверждение лимитов кредитования, по результатам которого вырабатываются рекомендации по изменению существующих лимитов и условий кредитования контрагентов.

Продолжая развитие скоринговой системы в части кредитования субъектов малого бизнеса в 2008 г. Банк ВТБ 24 (ЗАО) успешно размещал на рынке кредитные продукты по программе «Коммерсант».

В 1 квартале 2008 года была начата работа по внедрению автоматической процедуры контроля рисков по кредитным продуктам, предоставляемым субъектам малого бизнеса в направлении лизинга и кредитов до 4000 тыс. рублей включительно.

В 2008 году разработана математическая модель, позволяющая учитывать уровень риска клиента при расчете процентной ставки (Risk Based Pricing).

Данная модель показала свою устойчивость в рамках пилотного проекта по продукту «Кредит наличными без обеспечения». В виду успешности проекта технология RBP распространена на все регионы и также тиражирована на продукт «Кредит наличными с обеспечением». Банк ведет работы по внедрению профессиональной системы Hunter, позволяющей определять операции, имеющие признаки мошенничества в рамках розничного кредитования.

Реализация системы началась в 1 квартале 2008 года. В феврале 2008 года был осуществлен запуск системы в опытно-промышленную эксплуатацию по продукту “Кредит наличными без обеспечения». В июне 2008 года по этому же продукту был осуществлен запуск системы в регионах. В июле 2008 года был осуществлен запуск системы по всем остальным продуктам банка ВТБ 24 (ЗАО).

Страницы: 1 2 3 4 5

Другие материалы:

Валютные риски
Проблема риска является одной из ключевых в деятельности коммерческого банка. Для любого коммерческого банка важным является не избежание риска вообще, а предвидение и снижение его до минимального уровня. Валютные риски являются частью ко ...

Практика предоставления отдельных видов ссуд
В России, пришедшей к рынку позже многих стран, кредитование представляет собой несколько иной процесс и имеет ряд особенностей и отличий. При этом сама система кредитования часто характеризуется недостаточной развитостью, чем, например, ...

Банковский мониторинг порядка осуществления депозитных операций
Актуальность проведения перманентного мониторинга и проверок сотрудниками управления внутреннего контроля (далее УВК) депозитных операций, осуществляемых коммерческими банками, объясняется рядом причин, в том числе и тем, что даже в кризи ...