Оценка эффективности метода страхования валютного риска

Информация » Валютные операции банка » Оценка эффективности метода страхования валютного риска

Страница 2

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включается в приведенный выше анализ по видам валют. Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 31 декабря 2008 г. представлен в следующей таблице:

Таблица 12

Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 31 декабря 2008 г.

(млн.тенге)

Показатели

Тенге

Доллар США

Евро

Российский рубль

Прочая валюта

Всего

Обязательства по спот, форвардным, своп сделкам

-120,432

-294,254

-16,143

-

-5,872

-436,701

Требования по спот, форвардным своп сделкам

50,780

135,391

168,951

1,644

75,401

432,167

Нетто-позиция по производным финансовым инструментам

-69,652

-158,863

152,808

1,644

69,529

 

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включается в приведенный анализ по видам валют (см.Приложения Ж, З, И). Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 31 декабря 2007 г. представлен в следующей таблице:

Таблица 13

Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 31 декабря 2007 г.

Показатели

Тенге

Доллар США

Евро

Российский рубль

Прочая валюта

Всего

Обязательства по спот, форвардным, своп сделкам

-200,473

-312,485

-1,240

-6,992

-0,605

-521,795

Требования по спот, форвардным своп сделкам

70,626

159,739

160,870

14,846

140,394

546,475

Нетто-позиция по производным финансовым инструментам

-129,847

-152,746

159,630

7,854

139,789

 
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Другие материалы:

Денежная масса, ее структура
Определение оптимального количества денег для устойчивого функционирования экономики интересует крупнейших ученых уже несколько столетий. Так, еще в 1667 г. В. Петти писал о том, что для торговли деньги необходимы в определенном количеств ...

Отзыв банковских лицензий и контроль за ликвидацией кредитных организаций
Банк России последовательно проводит политику укрепления банковской системы путем отзыва лицензий у нежизнеспособных кредитных организаций. Безусловным основанием для отзыва лицензии являлись факты представления недостоверной отчетности, ...

Основные принципы деятельности токийской фондовой биржи
Все функции, выполняемые сегодня Токийской фондовой биржей (ТФБ), перечислить практически невозможно. И все же главным ее предназначением остается мобилизация средств для финансирования деятельности акционерных компаний. Это означает испо ...