Оценка эффективности метода страхования валютного риска
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включается в приведенный выше анализ по видам валют. Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 31 декабря 2008 г. представлен в следующей таблице:
Таблица 12
Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 31 декабря 2008 г.
(млн.тенге)
Показатели |
Тенге |
Доллар США |
Евро |
Российский рубль |
Прочая валюта |
Всего |
Обязательства по спот, форвардным, своп сделкам |
-120,432 |
-294,254 |
-16,143 |
- |
-5,872 |
-436,701 |
Требования по спот, форвардным своп сделкам |
50,780 |
135,391 |
168,951 |
1,644 |
75,401 |
432,167 |
Нетто-позиция по производным финансовым инструментам |
-69,652 |
-158,863 |
152,808 |
1,644 |
69,529 |
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включается в приведенный анализ по видам валют (см.Приложения Ж, З, И). Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 31 декабря 2007 г. представлен в следующей таблице:
Таблица 13
Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 31 декабря 2007 г.
Показатели |
Тенге |
Доллар США |
Евро |
Российский рубль |
Прочая валюта |
Всего |
Обязательства по спот, форвардным, своп сделкам |
-200,473 |
-312,485 |
-1,240 |
-6,992 |
-0,605 |
-521,795 |
Требования по спот, форвардным своп сделкам |
70,626 |
159,739 |
160,870 |
14,846 |
140,394 |
546,475 |
Нетто-позиция по производным финансовым инструментам |
-129,847 |
-152,746 |
159,630 |
7,854 |
139,789 |
Другие материалы:
Направления банковского надзора
С позиций жизненного цикла кредитной организации регулирующую и надзорную деятельность Банка России можно подразделить на:
- регулирование и контроль создания кредитных организаций;
- надзор за текущей деятельностью действующих кредитны ...
Проблемы развития и рекомендации по рынку ДМ и ДК в России
Россия относится к числу стран с богатейшими запасами драгоценных металлов и драгоценных камней, традиционно находится в первом ряду производителей драгоценных камней, золота и других драгметаллов, занимая ведущее место на мировом рынке. ...
ЦБ России как звено государственного аппарата
Не исключено рассмотрение Центрального банка РФ как звена государственного аппарата. В рассматриваемом плане важным представляется мнение В.М. Манохина и Ю.С. Адушкина о том, что система государственного аппарата объединяет, помимо органо ...