Оценка эффективности метода страхования валютного риска
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включается в приведенный выше анализ по видам валют. Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 31 декабря 2008 г. представлен в следующей таблице:
Таблица 12
Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 31 декабря 2008 г.
(млн.тенге)
Показатели |
Тенге |
Доллар США |
Евро |
Российский рубль |
Прочая валюта |
Всего |
Обязательства по спот, форвардным, своп сделкам |
-120,432 |
-294,254 |
-16,143 |
- |
-5,872 |
-436,701 |
Требования по спот, форвардным своп сделкам |
50,780 |
135,391 |
168,951 |
1,644 |
75,401 |
432,167 |
Нетто-позиция по производным финансовым инструментам |
-69,652 |
-158,863 |
152,808 |
1,644 |
69,529 |
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включается в приведенный анализ по видам валют (см.Приложения Ж, З, И). Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 31 декабря 2007 г. представлен в следующей таблице:
Таблица 13
Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 31 декабря 2007 г.
Показатели |
Тенге |
Доллар США |
Евро |
Российский рубль |
Прочая валюта |
Всего |
Обязательства по спот, форвардным, своп сделкам |
-200,473 |
-312,485 |
-1,240 |
-6,992 |
-0,605 |
-521,795 |
Требования по спот, форвардным своп сделкам |
70,626 |
159,739 |
160,870 |
14,846 |
140,394 |
546,475 |
Нетто-позиция по производным финансовым инструментам |
-129,847 |
-152,746 |
159,630 |
7,854 |
139,789 |
Другие материалы:
Методика проведения финансового анализа заемщиков в ОАО УБРиР
Основной целью финансового анализа является получение информации, дающей объективную и точную картину финансового состояния предприятия, для определения потребности предприятия в дополнительных источниках финансирования, а также возможнос ...
Вывод
В международной практике вексельное обращение в основном связано с предоставлением отсрочки платежа, как дополнительной услуги покупателю в результате усиливающейся конкуренции, которая оформляется простым или переводным векселем. Однако ...
Оценка кредитных рисков по выданным ссудам
Российский банковский сектор — один из самых быстро растущих и привлекательных в российской экономике. В 2006 году совокупные чистые активы российских банков выросли на 43 %. Однако столь быстрый рост вызывает беспокойство относительно ка ...