Оценка эффективности метода страхования валютного риска

Информация » Валютные операции банка » Оценка эффективности метода страхования валютного риска

Страница 2

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включается в приведенный выше анализ по видам валют. Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 31 декабря 2008 г. представлен в следующей таблице:

Таблица 12

Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 31 декабря 2008 г.

(млн.тенге)

Показатели

Тенге

Доллар США

Евро

Российский рубль

Прочая валюта

Всего

Обязательства по спот, форвардным, своп сделкам

-120,432

-294,254

-16,143

-

-5,872

-436,701

Требования по спот, форвардным своп сделкам

50,780

135,391

168,951

1,644

75,401

432,167

Нетто-позиция по производным финансовым инструментам

-69,652

-158,863

152,808

1,644

69,529

 

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включается в приведенный анализ по видам валют (см.Приложения Ж, З, И). Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 31 декабря 2007 г. представлен в следующей таблице:

Таблица 13

Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот по состоянию на 31 декабря 2007 г.

Показатели

Тенге

Доллар США

Евро

Российский рубль

Прочая валюта

Всего

Обязательства по спот, форвардным, своп сделкам

-200,473

-312,485

-1,240

-6,992

-0,605

-521,795

Требования по спот, форвардным своп сделкам

70,626

159,739

160,870

14,846

140,394

546,475

Нетто-позиция по производным финансовым инструментам

-129,847

-152,746

159,630

7,854

139,789

 
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Другие материалы:

Кредит, его сущность, функции и принципы организации
Кредит - предоставление денег или товаров в долг, как правило, с уплатой процентов; стоимостная экономическая категория, неотъемлемый элемент товарно-денежных отношений. Возникновение кредита связано непосредственно со сферой обмена, где ...

Реализация заложенного имущества
С правовой точки зрения залогодержателем является кредитор по обеспеченному залогом основному обязательству, который нацелен на оперативную реализацию заложенного имущества в случае невозврата кредитных средств (ст. 334 ГК РФ). С этих поз ...

Особенности кредитной политики ОАО Сбербанка РФ
19 ноября 2008 года Сбербанк опубликовал документ "Кредитная политика Сбербанка в текущих экономических условиях". Сложные условия Сбербанка, характеризуются недостатком ликвидности в экономике, возникновением кризиса доверия в ...